Option trading calculator india

Intraday Trading Menggunakan Simple Pivot Point Cara Menggunakan Simple Pivot Point Calculator 1. Pivot adalah nilai penting disini. 2. Lihatlah harga stockunderlying di 10: 25-10: 30 pagi. (Setengah jam setelah pasar terbuka) 3. Untuk nilai Resistance dan support, Anda dapat memilih nilai normal atau nilai fibonacci. Keduanya memberi hasil bagus. Itu tergantung pada Anda yang cocok untuk Anda. 4. Jaga target 0,75 atau 1. Letakkan Stoploss sebesar 0,5. 5. Ada berbagai skenario yang bisa terjadi pada pukul 10: 25-10: 30. 1. Harga di bawah Pivot tapi di atas S1. Dalam skenario ini, Anda harus membeli stockunderlying di atas Pivot (Jika harga mencapai di atas Pivot) dan jual di bawah S1 (jika prcies di bawah S1). 2. Harga diatas Pivot tapi dibawah R1. Dalam skenario ini, Anda harus membeli stockunderlying di atas R1 (jika harga mencapai di atas R1) dan jual di bawah Pivot (jika harganya di bawah Pivot). 3. Harga sangat dekat dengan pivot (- 0,02) Dalam skenario ini, Anda harus membeli stockunderlying diatas R1 (jika harga mencapai di atas R1) dan jual di bawah S1 (jika harga di bawah S1). 4. Harganya antara R1 dan R2. Dalam skenario ini, Anda harus membeli stockunderlying di atas R2 (jika harga mencapai di atas R2) dan sell di bawah Pivot (jika harga mencapai di bawah Pivot). Yang penting disini bukan untuk menjual di bawah R1. Anda harus menjual di bawah Pivot. 5. Harga antara S1 dan S2. Dalam skenario ini, Anda harus membeli stockunderlying di atas Pivot (jika harga mencapai di atas Pivot) dan sell di bawah S2 (jika harganya mencapai di bawah S2). Yang penting disini bukan untuk beli diatas S1, beli hanya diatas pivot. 6. Harga antara S2 dan S3. Aturan yang sama berlaku sebagai aturan 5. Beli di atas pivot sell dibawah S3. 7. Harganya antara R2 dan R3. Aturan yang sama berlaku sebagai aturan 4. Beli di atas R3 menjual di bawah Pivot. African Safari Packages to Suit You Jika Anda mencari spesialis safari dan tur Afrika untuk membantu merencanakan liburan yang sempurna, maka Anda akan sampai di tempat yang tepat. Selamat datang di situs web Afrika Liar, kami adalah pakar safari dan tur Afrika yang dengan senang hati memberi Anda safari Selatan dan Afrika Timur dan tur yang akan memberi Anda pengalaman liburan yang mengesankan dan membuka mata. Sesuatu untuk petualang Kami memiliki sejumlah besar safari Afrika dan tur yang ditawarkan. Apakah Anda ingin mengunjungi Taman Nasional Kruger. Ingin pergi Okavango Delta wisata. Mengunjungi Serengeti atau ingin melihat Victoria Falls salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia, atau memiliki tujuan lain dalam pikiran, kami memiliki paket safari dan tur Afrika yang sesuai dengan Anda. BERLANGGANAN BERITA LOKASI KAMI Saat kami menyediakan tur Afrika dari Australia dan seluruh dunia, safari dan spesialis wisata Afrika kami dapat menggabungkan semua jenis tujuan ke dalam rencana perjalanan Anda. Anda bisa menginap di Taman Nasional Kruger lalu tur ke Cape Town dan Garden Route yang indah. Mengapa tidak menginap di Victoria Falls kemudian mengunjungi Taman Nasional Chobe di Botswana untuk melihat kawasan margasatwa yang menakjubkan. Anda bahkan bisa menambahkan ekstensi ke Delta Okavango yang menarik. Anda bisa menikmati safari di dataran Serengeti. Naik ke puncak Gunung Kilimanjaro dan kemudian mengunjungi pulau indah Zanzibar. Anda dapat melihat bahwa kami memiliki berbagai macam safari Afrika, wisata dan liburan untuk ditawarkan kepada Anda. Safari dan tur Afrika kami dirancang terutama untuk pelancong independen namun kami memastikan klien kami terpelihara dengan baik di lapangan dengan bertemu dan menyapa secara pribadi dan kontak perusahaan di negara tempat Anda bepergian dalam hal terjadi masalah dengan pengaturan perjalanan Anda. . Silakan meminta penawaran saat memesan paket perjalanan Safari Afrika Anda dan mintalah safaris Afrika dan spesialis tur mengatur perjalanan Anda dalam life time. Kerangka Dalam rangkaian tiga bagian ini, kami memperkenalkan Opsi Yunani di pos pertama. Pada postingan kedua, kita membahas Penerapan Opsi Yunani secara Praktis berkenaan dengan options trading. Di pos penutup ini, kita akan mengerti penggunaan kalkulator pilihan. Kalkulator pilihan adalah alat yang membantu Anda menghitung orang-orang Yunani, yaitu delta, gamma, theta, vega, dan rho pilihan. Seiring dengan perhitungan opsi orang Yunani, kalkulator opsi juga dapat digunakan untuk menghitung harga teoritis suatu opsi (juga disebut nilai wajar dari opsi premium) dan volatilitas tersirat dari underlying. Kalkulator opsi menggunakan rumus matematika yang disebut formula penentuan harga opsi Black-Scholes, yang juga populer disebut Model Penentuan Harga Black-Scholes. Ini mungkin model penilaian yang paling dihormati di bidang Ekonomi, begitu banyak sehingga penerbitnya (Robert C. Metron dan Myron Scholes) menerima Hadiah Nobel dalam bidang Ekonomi pada tahun 1997. Secara singkat, kerangka kerja untuk model penetapan harga bekerja seperti ini: Kami memberi makan Model dengan banyak input Input meliputi: Harga spot, suku bunga, dividen, dan jumlah hari kadaluwarsa. Seiring dengan masukan wajib ini, kami juga memasukkan harga opsi atau volatilitas tersirat dari yang mendasarinya, namun tidak keduanya. Model harga mengeluarkan perhitungan matematis yang diperlukan dan memberi banyak output Output memberi kita nilai Option Greek. Seiring dengan Option Greek, kita juga mendapatkan salah satu dari berikut ini: Implied volatility of underlying, asalkan salah satu inputnya adalah option price atau The teoritis value of options premium, asalkan inputnya adalah volatilitas tersirat dari yang mendasari Ilustrasi Di bawah ini memberikan skema kalkulator pilihan yang khas: Mari kita periksa sisi inputnya: Spot Price Ini adalah harga dimana underlying trading. Perhatikan, kita bahkan bisa mengganti harga spot dengan harga futures. Kami menggunakan harga futures saat kontrak opsi didasarkan pada futures sebagai underlying. Biasanya, komoditas dan dalam beberapa kasus opsi mata uang didasarkan pada futures. Untuk pilihan opsi saham, selalu gunakan harga spot. Suku Bunga Ini adalah tingkat bebas risiko yang berlaku dalam perekonomian. Gunakan RBI 91 hari tagihan Treasury untuk tujuan ini. Sampai dengan bulan September 2014, kurs yang berlaku adalah 8.6038 per tahun. Dividen Ini adalah dividen yang diharapkan per saham dalam saham, asalkan saham tersebut menjadi ex-dividend dalam periode kedaluwarsa. Misalnya, hari ini tanggal 11 September dan Anda ingin menghitung opsi orang Yunani untuk kontrak opsi ICICI Bank. Asumsikan ICICI Bank akan melakukan ex-dividend pada tanggal 18 September dengan dividen Rs. 4. Kedaluwarsa untuk seri September adalah 25 September. Dalam situasi ini Anda perlu memberi masukan Rs. 4. Jumlah hari sampai kadaluarsa Jumlah hari kalender tersisa sampai kadaluwarsa. Volatilitas Ini adalah di mana ia mendapat sedikit membingungkan, jadi saya sarankan Anda membayar perhatian ekstra. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bersama dengan opsi Yunani Anda dapat menggunakan kalkulator opsi untuk menghitung volatilitas tersirat dari harga opsi dasar atau teoritis namun tidak keduanya pada saat yang bersamaan Jika Anda ingin menghitung harga opsi teoritis sebagai salah satu keluaran yang diinginkan , Maka volatilitas harus menjadi salah satu input. Untuk kontrak pilihan Nifty, gunakan nilai indeks VIX India. Sebagai alternatif, jika Anda memiliki pandangan tentang ketidakstabilan dari hari ini sampai kadaluwarsa, Anda juga dapat memasukkannya. Anda bisa melakukan hal yang sama untuk saham. Opsi Harga, juga disebut Nilai Pasar Aktual Jika Anda ingin menghitung volatilitas tersirat dari underlying yang Anda butuhkan untuk memasukkan data nilai pasar aktual. Data pasar sebenarnya hanyalah harga di mana pilihannya diperdagangkan di pasar. Begitu masukan ini diberikan pada model penentuan harga opsi Black-Scholes, model tersebut mengeluarkan matematika untuk memberi kita keluaran yang dibutuhkan. Logika yang digunakan model Black-Scholes adalah quant heavy yang melibatkan konsep kalkulus stokastik. Untuk pengenalan singkat tentang penggunaan model Black-Scholes, Id mendorong Anda untuk menonton video ini. Kami mendapatkan nilai berikut pada sisi output: Seiring dengan Yunani, output mencakup volatilitas tersirat dari harga opsi teoritis atau yang mendasarinya. Option Calculator pada Zerodha Trader (ZT) Menjaga kerangka kerja di atas dalam perspektif, mari kita cari Kalkulator Opsi pada Zerodha Trader (ZT). Untuk memanggil kalkulator opsi, klik Tools 8211gt Option Calculator seperti gambar di bawah ini. Atau Anda cukup menempatkan kursor pada scrip pilihan dan menggunakan tombol pintas ShiftO. Ini adalah bagaimana kalkulator muncul di terminal: Kalkulator dapat dipecah menjadi tiga bagian seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini: Bagian atas yang disorot dengan warna biru digunakan untuk memilih kontrak opsi, ini cukup mudah. Bagian kiri yang disorot merah adalah field input. Mari kita lihat ini. Kita mulai dengan memilih harga Underlying atau Futures. Id menyarankan Anda memilih yang mendasari sebagai opsi default. Setelah yang mendasari telah dipilih, Anda harus secara manual memasukkan nilai yang mendasari di bidang Spot Price (dalam Rupee). Dua bidang masukan berikutnya adalah Nilai Pasar Aktual dan Volatilitas. Pada tahap ini Anda perlu memutuskan kalkulator pilihan apa yang harus dihitung untuk Anda. Jika Anda ingin menghitung nilai wajar premi opsi juga disebut Opsi Opsi Teoretis maka biarkan bidang Nilai Pasar Aktual kosong dan lanjutkan untuk memasukkan data volatilitas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena opsi Nifty menggunakan nilai indeks VIX India untuk bidang volatilitas. Sebagai alternatif, jika Anda ingin menghitung volatilitas dari kekurangan mendasari Volatilitas yang kosong, namun pastikan Anda memasukkan harga pasar opsi di Nilai Pasar Aktual. Untuk tingkat suku bunga, ambil data tarif T-bill 91 hari dari situs RBI. Dividen (dalam Rupee) adalah untuk indeks dan nilai dividen sebenarnya jika ada persediaan. Juga, jika dividen diharapkan terjadi dalam masa berlaku kontrak, pastikan Anda memasukkan tanggal ex-dividend. Bidang masukan terakhir adalah jumlah hari tersisa sampai kadaluwarsa. Masukkan jumlah hari kalender di sini. Catatan, Zerodha Trader (ZT) memiliki dua model yang berdasarkan mana orang Yunani dapat dihitung, yaitu Black-Scholes Pricing Model dan model lain yang disebut Cox-Ross-Rubinstein Binomial Method. Metode binomial juga populer digunakan, namun, Id menganjurkan model Black-Scholes karena lebih maju dan tepat. Perlu disebutkan bahwa perbedaan nilai output antara kedua model ini tidak terlalu banyak. Terakhir, lihat bagian bawah bidang Output (disorot dalam warna hijau). Hanya di samping tombol Hitung Anda memiliki dua pilihan: Pilih Volatilitas jika Anda ingin kalkulator opsi menghitung volatilitas untuk Anda. Jika Anda ingin menghitung harga opsi teoritis, pilih Option Price. Lihat gambar di bawah ini dengan semua data masukan yang dimuat: Perhatikan dua hal: Bersama dengan orang Yunani, saya bermaksud untuk menghitung harga Opsi (disorot dengan warna biru). Nilai Aktual Pasar Tetap dibiarkan kosong (disorot merah). I8217 mengambil nilai volatilitas dari indeks VIX India. Bidang dividen kosong karena saya telah memilih 8100 pilihan Nifty Call (opsi indeks), maka nilai pada bidang ex-dividend date tidak relevan. Setelah nilai input dimuat, klik Hitung untuk menghasilkan output. Gambar berikut menunjukkan output: Bidang pertama di bidang keluaran adalah harga opsi teoritis (disebut juga nilai wajar) dari call and put option. Kalkulator ini menyarankan nilai wajar opsi 8100 call harus 81,14 dan nilai wajar opsi 8100 put adalah 71,35. Namun, nilai opsi panggilan seperti yang terlihat pada rantai opsi NSE adalah 83,85. Perbedaannya, meski tidak signifikan, terutama terjadi karena faktor-faktor seperti asumsi volatilitas yang salah, spread bid-ask, likuiditas, biaya transaksi, dan pajak. Mengikuti harga opsi teoritis Anda dapat menemukan data tentang nilai-nilai Yunani. Sampai sekarang ini spot nifty adalah 8085, dan pilihan ATM terdekat adalah 8100. Seperti yang telah kita bahas di posting sebelumnya, pilihan ATM harus memiliki delta sekitar 0,5. Sebenarnya, kalkulator memberitahu kita bahwa delta adalah 0,525 untuk opsi panggilan dan -0.475 untuk opsi put. Hal ini sejalan dengan pembahasan kami di delta di posting sebelumnya. Setelah nilai delta kita menemukan nilai Yunani lainnya seperti Gamma, Theta, Vega, dan Rho. Juga, secara default kalkulator menghitung orang-orang Yunani: Memasukkan opsi pemogokan yang sama, kadaluarsa yang sama Kalkulator Opsi panjang yang sederhana untuk menghitung volatilitas Mari kita sekarang menggunakan kalkulator opsi untuk menghitung volatilitas underlying. Untuk melakukan ini, saya membiarkan bidang Volatilitas kosong (disorot dengan warna biru) dan pilih opsi Volatilitas (disorot dengan warna merah). Selanjutnya, saya memasukkan Nilai Pasar Aktual dari opsi 8100 Call seperti yang teramati pada NSE, yang dalam hal ini terjadi 83,85 (lihat gambar di atas NSE di atas). Setelah memilih klik ini menghitung: Ternyata volatilitas Nifty adalah 12,96 dibandingkan dengan 12,5175 seperti yang disarankan oleh India VIX. Nah, bedanya kurang dari 50 basis poin ini juga harus menjelaskan mengapa kalkulator menghitung Harga Opsi Teoretis seperti 81,14 dibandingkan dengan 83,84. Sebenarnya, daripada 12,5175 jika kita sekarang memberikan masukan Volatilitas sebagai 12,96 kita akan mendapatkan harga Option yang akurat. Lihat gambar di bawah ini: Kesimpulan: Kalkulator pilihan terutama digunakan untuk menghitung opsi Yunani, volatilitas harga dasar, dan pilihan teoritis. Terkadang perbedaan kecil muncul karena variasi asumsi masukan. Oleh karena itu, ada baiknya memberi ruang untuk kesalahan pemodelan yang tak terelakkan. Namun, pada umumnya, pilihan kalkulator cukup akurat. Terakhir, kami harap Anda menikmati rangkaian tiga bagian ini pada Option Greek. Tetap terhubung, tetaplah menguntungkan. Saya telah melakukan perdagangan dan investasi di pasar India selama lebih dari satu dekade. Saya sangat percaya bahwa trading bukanlah hadiah yang Anda lahir dengan tapi keterampilan yang dapat Anda kembangkan dari waktu ke waktu. Di Zerodha, saya terlibat dalam inisiatif Penelitian Pendidikan Ekuitas. Saya memegang gelar Master di bidang Manajemen Aset Resiko dari EDHEC Business School, Perancis dan Bachelor of Engineering dari Bangalore University. 128 komentar